如何使用比特币期货进行套期保值？比特币期货对冲套利教学

如何使用比特币期货进行套期保值？

1、什么是套利？

比特币在中国有几家交易所，每家交易所的价格都在不断变化，但两个交易所的价差是稳定的。如图所示，我们监控两个交易所之间的价格。点差，使用统计方法监控点差是否超出合理的波动范围。当超过时，在价格较高的交易所卖出，在价格较低的交易所买入。当价差向相反方向运行时，选择一个机会做相反的事情。操作。

2、获取价格

交易所提供完整的行情接口，调用该接口可以实时获取当前交易价格比特币期货怎么样，如下图，每0.5秒轮询一次。

3、进出规则

根据套利的定义，当价差超出合理波动范围时，那么合理的波动范围是多少？有必要观察过去的交易价格吗？如果观察窗口太大，就会失去很多交易机会。如果观察窗口太小，那么当一个波动周期还没有结束时，就会被误判为入场机会。这部分工作花了我很长时间。我收集了半个月的数据。经过大量的模拟和数据分析，我发现 10 分钟是一个很好的时间窗口。在后续的优化中，滑动窗口将根据价格波动。率变化。对于点差的异常规则，可以使用非参数或均值方差规则比特币期货怎么样，效果类似。

下一步是下订单。我在火币和 OKCoin 上交易。火币的交易界面稳定性差，延迟高，由于网络延迟，订单到达交易所时行情发生变化。, 网络上运行的交易机器人太多，所以必须添加一定的滑点来保证交易。

下单有两种方式，一种是先在涨价快的交易所下单，再在涨价慢的交易所下单，另一种是同时下单。我使用第二种方法来保证交易速度，但是它会没有足够的市场深度来完成交易。在这种情况下，会优先在OKCoin上追单或回滚，即如果交易是在火币上执行而不是在OKCoin上执行，则会立即在OKCoin上下市价单进行追单；市价单回滚操作。